Греки в терминале EXANTE. Пример простейшего рыночного анализа на их основе

Опционы вега

Опцион является опционы вега инструментом, стоимость которого может сильно меняться в зависимости от различных обстоятельств. Опционы вега опциона демонстрируют чувствительность премии к изменению таких параметров, как волатильность, время или стоимость базового актива. Дельта направление Дельта опциона показывает, опционы вега сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт.

11. Введение: волатильность и параметры-«греки» (тета, вега, гамма)

Другими словами это отношение изменения цены опциона, к изменению цены базового актива. Гамма скорость изменения Гамма имеет непосредственное отношение к дельте, несколько более сложна для интерпретации и опционы вега раз во многом отвечает за нелинейность опциона.

Гамма показывает изменение дельты опциона к изменению цены базового актива. Например, если гамма равняется 0,02, то при движении базового актива на 1 пункт наша дельта изменится на данную величину.

как на новый год можно заработать деньги в

В частности, если была 1 станет 1,02 при движении вверх или 0,98 при движении. Все проданные соответственно отрицательную. Гамма наиболее высока у опционов, которые находятся в состоянии на деньгах ATM и в непосредственной близости к экспирации опционы вега меньше дней до исполнения, тем выше гамма.

как добавить линию тренда на диаграмме

На графике гамма данного опциона представлена пунктирной линией Тетта временной распад Тетта имеет непосредственное отношение к временному распаду. Данный грек очень важен для всех, кто торгует опционами.

Греки опциона

Зачастую, например, многие продавцы делают ставку исключительно на временной распад. При продаже опциона тетта всегда положительная. Например, если мы продали опцион колл и его тетта равна 80, то ежедневно мы будем получать эти 80 в качестве вариационной маржи.

опционы вега бинарные опционы каждая свеча в плюсе

В случае с покупкой опционов все происходит в точности наоборот. Дынный грек опциона всегда отрицателен при покупке, так как время всегда негативно сказывается на премии.

Связанные статьи:

Чем меньше времени до экспирации дня исполнения опционовтем больше будет временной опционы вега опциона за день. На графике вега данного опциона представлена пунктирной линией.

алексей анохин опционы

Между тем в России торгуются исключительно опционы на фьючерсы и поэтому рассматривать влияние, например, дивидендов мы не будем.